窓開け時のトレード戦略

こんにちは、「Breakouts!」の佐藤です。

今回は、様々な投資商品で汎用性が高くて簡単な「窓埋め」手法について紹介いたします!

目次

1、相場の””とは?

2、大量の注文で値が飛んだ場合

3、メリット・デメリット

4、まとめ

5、幹事長のひとこと

<相場の”窓”とは?>

窓開け」とは、隣り合うローソク足の間に、窓のようにぽっかり穴が開いてしまうことです。一方、「窓埋め」とは、窓開けによって空いた窓が、その後、相場が戻って閉じることです。

これらは、多くのトレーダーが狙っている値動きの特徴なので、窓を開けた時に戦略を立てることは、トレードをする上で避けては通れません。

相場において窓開けは有名で、窓開けしたら必ず埋まるという安易な考えから、「窓埋め理論」というものまであります。

また、用語として

窓を開けて価格が上に飛んだ場合を『ギャップアップ(GU)』といい、下に飛んだ場合を『ギャップダウン(GD)』と言います。

そして窓開けには2種類あります。

①土日を挟んだ場合

これは土曜日・日曜日にトレードが出来ないために起こる現象で、金曜日の終値と月曜日の始値の差から生まれます。

例を出します。下の写真は米ドル/円の1時間足チャートです

このように、月曜日の始値が金曜日の終値よりも低いことから窓が生まれています(窓開け)。そして後に金曜日の値段まで戻し、窓埋めが完了しています。このような現象は投資の世界では多く見られます。

しかし、そう簡単に儲かるような話はありません。見てわかるように窓を閉めるのに2日間かかっています。いずれ戻るかもしれないが、それがいつなのか分かりません。10分後なのか1時間後なのか、それとも1週間後なのか。このようにただ『窓埋め』するだろうというだけで取引することは危険です。

②大量の注文で値が飛んだ場合

これは何かの指標やニュースで一方向に大量の注文が入った時に起こります。買い手または売り手しかおらず約定しない時に起こります。

例を出します。下の写真は原油CFDの5分足の写真です。

このように、5:25からなんらかのニュースで大量の買い注文が入ったことがわかります。今回は2時間ほどで窓を埋めています。

しかしここにも大きな問題があります。仮に窓埋めを狙ったトレードをする場合、狙う利益(リターン)は窓の開いた値幅になります。ところが今回は大量の買い注文が入ったっことによる窓開けです。その窓埋めを狙うということは売り(ショート)でエントリーするということです。トレンドに逆行することになるのでリスクが大きくとても危険なトレードになってしまいます。

<メリット・デメリット>

・メリット

窓埋めを意識する投資家が多く、実際に窓を埋めに行く値動きをすることがある。

・デメリット

①いつ窓埋めをするかわからない為、資金効率が悪くなる可能性がある。

②リスクに対するリターンが割りに合わないので大損する可能性がある。

〈まとめ〉

単に窓が開いたから閉めるだろうという安易な考えでトレードすることはとても危険である。

複数の点から総合的に判断し、窓を埋めていく展開になりそうだと思った時だけ狙うようにしましょう。

また、窓が開いた際は多くの注文が入りトレンドの始まりになることもあります。

他にも多くの投資家が注目することから将来的にはサポートレジスタンスにもなることがあります。

簡単に稼げそうな手法に惑わされずに、しっかりとした分析根拠を以って狙うようにしましょう。

分析、根拠がしっかりしていれば窓開けは大きく稼ぐチャンスになります!

<幹事長のひとこと>

 窓埋めトレード自体、非常に優位性が高い手法だと思っています。しかしながら、レバレッジをかけすぎるとせっかく窓埋めする前にロスカットしてしまうかもしれません。

 例えば1ドル=100円のとき、1ロット=1万ドル=100万円です。国内のFX口座は名目レバレッジ25倍に固定してある場合が多いですので、1ロット40000円で取引できます。

 そこで例えば5ロットのドル円を取引したとしましょう、その場合必要証拠金は40000円×5=20万円で、実際は5万ドル=500万円の取引をしているので、口座残高50万円の10倍を取引しており、実効レバレッジは10倍です。

 この時、50万の口座残高のうち20万円を使用しているため、余力は30万円です。5ロットで30万円の損失を出すにはドル円が6円(600pips)逆行した場合ですので窓埋めまでの期間がある程度長くても損切りせずに済むでしょう。

 ちなみに6円逆行まで耐えられるロット数は、

①証拠金1万円→0.1ロット(1000ドル)②証拠金5万円→0.5ロット(5000ドル)程度で、ドル円のレートが高いと少しだけ余裕がなくなると覚えておきましょう。なお、6円逆行はフラッシュクラッシュ(2019.01.03)耐久幅です。

 皆さんもロット調整で実効レバレッジの管理に努めましょう。幹事長より。



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